Отчетность корпораций:
Ежеквартальный отчет K1 посвящен обзору всего корпоративного сектора США, данные в млрд. долл. США, с 1929 года по настоящее время. Отчет подготовлен по материалам Бюро экономических исследований США, первой организации начавшей плановую публикацию и расчет Валового Внутреннего Продукта, и заложившую основу современной экономической статистики всего мира. В отчете представлены данные по всему корп. сектору, в том числе по непубличным компаниям. Данные представлены в виде балансовых статей US GAAP, разделённых на доходы и издержки, данные представлены для финансового и нефинансового сектора. Мультипликаторы стоимости рассчитываются по капитализации компаний на NYSE. Отчет является основой для оценки состояния глобального бизнеса, и основой для оценки степени дороговизны/дешевизны биржевых активов.
Отчет K2 представляет компании входящие в самый популярный фондовый индекс планеты S&P 500. Этот индекс является эталоном биржевой стоимости для инвесторов в XXI века, и служит основой оценки стоимости корпораций. Отчет представляет так же данные по "Доу-Джонс Индистриал 30" (DJIA) эталону стоимости корпоративного сектора XX века. Данные представлены по отдельным компаниям, по секторам, по балансовым статьям. В отчете есть отраслевые мультипликаторы использующиеся для оценки российских компаний, с учетом станового риска. На сегодня, это самый подробный отчет о стоимости бизнеса на фондовом рынке. Отчет выходит каждый квартал.
Отчет К3, прокладная публикация о справедливой стоимости российских акций. Охватывает акции в которых есть значимая активность портфельных инвесторов, акции в которых торговая активность портфельных инвесторов минимальна, являются рискованными. В отчете представлены акции нескольких категорий:
Акции с долей выше 5% в портфелях инвесторов, так называемые тяжелые бумаги, на долю этих акций приходится 60 -70% всего индекса ZEFIANANCE 100. Оценка этих акций существенно влияет на оценку всего рынка. Акции с низким уровнем операционного риска, что позволяет использовать алгоритмические системы торговли.
Нормальные акции, это бумаги где интерес инвесторов находится на уровне позволяющем считать эти бумаги ликвидными с нормальным уровнем операционного риска, но при использовании алгоритмического трейдинга могут возникать проблемы. Вес этих акций в портфеле должен быть выше 2%, на эти акции приходится около 15% индекса ZEFINANCE 100
Акции с низким весом, это бумаги доля которых не превышает 2% но не меньше 0,5%. Акции с высоким уровнем операционного риска, что создаёт сложности в применении инструментов технического анализа. На эти акции приходится около 15% всего индекса ZEFINANCE 100.
Акции кандидаты. Это ценные бумаги, в которых, торговая активность портфельных управляющих минимальна, они занимают пограничное положение между 1 и вторым эшелоном акций, и могут исчезнуть из кандидатов либо быть полноценно включенными в портфели крупных инвесторов. Самые рисковые вложения. Вес этих бумаг не превышает 0,5%, и в целом они составляют всего 0,2-0,3% от индекса ZEFINANCE 100.